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2016-FRR Pass4sure Dumps & 2016-FRR Sichere Praxis Dumps

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Die GARP 2016-FRR (Financial Risk and Regulation) Zertifizierungsprüfung ist ein weltweit anerkanntes Zertifizierungsprogramm, das von der Global Association of Risk Professionals (GARP) angeboten wird. Diese Zertifizierung ist für Fachleute konzipiert, die im Bereich des Finanzrisikomanagements und der Regulierung arbeiten und ihnen die Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Die GARP FRR Zertifizierungsprüfung deckt eine Vielzahl von Themen ab, einschließlich Risikomanagement-Rahmen, Regulierungsanforderungen und Finanzinstrumente.

Die Garp 2016-FRR-Prüfung ist eine der Prüfungen in der FRR-Serie und ist für Finanzfachleute konzipiert, die ihr Wissen über aktuelle Risikomanagementpraktiken und regulatorische Anforderungen demonstrieren möchten. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, einschließlich quantitativer Analysen, Marktrisikomanagement, Kreditrisikomanagement, operativem Risikomanagement und Einhaltung der behördlichen Einhaltung. In der Prüfung wird auch das Verständnis der Kandidaten für das regulatorische Umfeld und die Auswirkungen regulatorischer Veränderungen auf Finanzinstitute getestet.

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2016-FRR Prüfungsfrage - 2016-FRR Prüfungsfragen

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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 2016-FRR Prüfungsfragen mit Lösungen (Q98-Q103):

98. Frage
Financial regulators in a European country are considering banning trading in highly complex derivative
instruments that are not settled through a centralized clearinghouse. This ban can result in:
I. The value of the country's currency dropping
II. Counterparties involved in trading of these derivative instruments failing to fulfill their obligations
III. The business model relying on these instruments failing
IV. Certain activities becoming illegal

A. II, III, IV
B. I, II
C. II, III
D. I, IV

Antwort: A

99. Frage
Which one of the following four examples would not be considered a typical source of market risk?

A. Changes in the oil price due to the discovery of new oil fields.
B. Unexpected changes in the term structure of interest rates.
C. The JPY depreciating against the USD.
D. Increased default rate on commercial mortgages due to higher interest rates.

Antwort: D

100. Frage
A risk analyst at EtaBank wants to estimate the risk exposure in a leveraged position in Collateralized Debt Obligations. These particular CDOs can be used in a repurchase transaction at a 20% haircut. If the VaR on a
$100 unleveraged position is estimated to be $30, what is the VaR for the final, fully leveraged position?

A. $100
B. $20
C. $50
D. $150

Antwort: D

Begründung:
To determine the VaR for the fully leveraged position, we need to understand how leverage affects VaR.
Leverage magnifies both returns and risks, which means that the VaR for a leveraged position is greater than that of an unleveraged position.
* Calculate the leverage ratio:
* In a repurchase transaction with a 20% haircut, 20% of the asset's value must be provided as collateral, meaning 80% can be borrowed.
* Leverage ratio LLL = 1Haircutrac{1}{ ext{Haircut}}Haircut1 = 10.2rac{1}{0.2}0.21 = 5.
* Calculate the leveraged position:
* If the initial unleveraged position is $100, then the leveraged position is $100 imes 5 = $500.
* Calculate the VaR for the leveraged position:
* The unleveraged VaR is $30 on $100.
* Therefore, the leveraged VaR will be magnified by the leverage ratio:
Leveraged VaR=Unleveraged VaR×Leverage Ratio ext{Leveraged VaR} = ext{Unleveraged VaR} imes ext{Leverage Ratio}Leveraged VaR=Unleveraged VaR×Leverage Ratio = $30
imes 5 = $150.
ReferencesSource: How Finance Works

101. Frage
10 basis points are equal to:

A. 0.1%
B. 1%
C. 10%
D. 0.01%

Antwort: A

102. Frage
A trader attempts to hold long positions when markets are rising and hold short positions when markets are
falling. Which one of the following four trading styles is she likely to use?

A. Black box trading
B. Technical trading
C. Contrarian trading
D. Market timing trading

Antwort: D

103. Frage
......

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